python - RSI 구하기 ( pandas )

저번에 스토캐스틱을 구해봤고,

이번에는 파이썬에 판다스를 통해 rsi 를 구해보겠습니다.

RSI

우선 코드는 다음과 같습니다.

rsi

# rsi
def rsi(source, length):
    au = source.diff()
    ad = source.diff()
    
    au[au < 0] = 0
    ad[ad > 0] = 0
    
    au = au.rolling(windows=length).mean()
    ad = ad.rolling(windows=length).mean()
 
    rs = au/-ad
    
    return rs / (rs + 1) * 100

rsi 상대강도 지수 적용

# rsi 상대강도 지수 적용
def rsi(source, length):
    au = source.diff()
    ad = source.diff()
    
    au[au < 0] = 0
    ad[ad > 0] = 0
    
    au = au.ewm(com = length - 1, min_periods = length).mean()
    ad = ad.ewm(com = length - 1, min_periods = length).mean()
 
    rs = au/-ad
    
    return rs / (rs + 1) * 100

rsi 공식에는 두 가지가 있습니다. 하지만 현재 거래소에서 주로 사용되는 rsi는 상대 강도 지수가 적용된 rsi 입니다.

활용하기

그러면 rsi를 적용해서 코드를 만들어보겠습니다.

import pandas as pd
import ccxt
import fical as fi

symbol = 'BTC/USDT'
timeframe = '1h'
candle = 100

binance = ccxt.binance()
btc_ohlcv = binance.fetch_ohlcv(symbol, timeframe = timeframe, limit = candle)

df = pd.DataFrame(btc_ohlcv, columns=['date', 'open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'], unit='ms')
df = df.set_index('date')

df['rsi'] = fi.rsi(df['close'], 14)

print(df)

fical 모듈 안에 rsi 함수를 넣어 놓았습니다.

출력결과를 봐보겠습니다.